Känguruhroboter Forex

Kangaroo EA Kostenloser Download Kangaroo EA kombiniert mehrere Strategien in seinem Handel. In erster Linie besteht der sichtbare Betrieb des EA aus einem Down-Averaging-Gitter von bis zu 6 Trades (nach den Default-Einstellungen). Um es in Worte zu fassen, eröffnet die EA einen Handel, und wenn der Markt gegen die Position geht (falls dies der Fall ist), hält er die Eröffnungen bis zum Erreichen seines Maximums von 6. Er schließt immer alle Geschäfte, die die gleiche Richtung gemeinsam haben Und dies wird erreicht, indem das Take-Profit-Ziel der bestehenden Aufträge verschoben wird, wenn neue geöffnet werden. Seine Eingangssignale basieren auf Rückholungen des zugrunde liegenden AUDUSD-Trends, wobei der EA versucht, einen Skalping-Trade mit einem Take-Profit-Ziel von 20 Pips und einem Stop-Loss von 60 Pips zu öffnen. Während der Markt in Richtung SL der Position vorangeht, werden neue Trades auf verschiedenen Ebenen geöffnet, während die TP näher zum Markt bewegt wird. Am Ende, wenn TP getroffen wird, bringt es immer noch 20 Pips Profit bei der ursprünglichen Losgröße. Dies stellt sich die Frage: was passiert, wenn es trifft SL Die Antwort darauf ist nicht einfach, weil der Abstand zwischen den Aufträgen, aber in einer Nußschale erhalten Sie einen Drawdown. Das EA-Handbuch hat eine Faustregel, um es zu berechnen: multiplizieren Sie das konfigurierte Risiko mit 4, um die potenzielle Abnahme (in Prozent) aus einer solchen Situation zu errechnen. Von dem, was wir in den Backtests unten sehen wird, scheint dies zu gelten. Bearbeiten: das Gewinnziel wird durch den Spread angepasst, so dass ich anfangs dachte, es war niedriger. In der Tat, it8217s 20 minus Ihre Verbreitung. Es ist anzumerken, dass die EA bei der Einstellung des SL-Amp-TP berücksichtigt wird. Je niedriger der AUDUSD-Wert ist, desto besser ist die EA. Dies wird wahrscheinlich zu einer Menge von Unterschiede zwischen Broker und Broker führen, aber wie aus meinem Backtests unten zu sehen ist, scheint es mit Spread 3 zu arbeiten, sowie mit Verbreitung 2. Bottom line ist, dass je besser Ihre Verbreitung, die Schneller werden die Trades geschlossen und je geringer die Chance der EA, einen Stop-Loss zu treffen. I8217ve erlebten mehrere Gelegenheiten, wo die EA abgesicherten Trades, so dass es doesn8217t sehen sehr freundlich zu den NFA-Regeln. Dann wieder, I8217m nicht sehr freundlich zu den NFA-Regeln und ich weiß nicht, jeder Händler oder Makler, der ist. Sie können es wahrscheinlich auf einem Broker, der die NFA-Regeln in ihrem MT4-Terminal erzwingt, aber Sie wahrscheinlich vermissen Trades ab und zu. Es sei darauf hingewiesen, dass die EA nicht sehr oft Handel. Während es in der Regel etwa 2 Trades pro Woche (von 8220trade8221 ich meine Position, jede Position mit bis zu 6 Trades), I8217ve gesehen Wochen ohne einen Handel. Die meisten Positionen sind in der Regel innerhalb von 24 Stunden geschlossen, aber ich begegnete ziemlich viele Situationen, in denen die Trades für 2-3 Tage offen gehalten wurden. Es gibt kein Konzept eines 8220trading session8221: Positionen sind rund um die Uhr geöffnet, mit den bemerkenswerten Ausnahmen von Freitagen und frühen Montag. Die EA läuft exklusiv auf AUDUSD, zumindest für jetzt. It8217s unklar, ob es auf anderen Paaren laufen wird, aber ein Artikel auf der developer8217s Website scheint, einen zukünftigen Wettbewerb für das anzuzeigen. Kangaroo EA Kostenloser Download Keine Kommentare: Hinweis: Nur ein Mitglied dieses Blogs kann einen Kommentar schreiben. Kangaroo EA Vor etwa einem Monat, kontaktierten mehrere Leser mich und wies Kangaroo EA. Ich muss gestehen, dass es damals meine Neugierde bewegte, obwohl es nur einen Vorwärts-Test und einige allgemeine Informationen hatte, so folgte ich ihm ganz nah und kontaktierte den Autor darüber. Wie sich herausstellt, die Entwickler ausführlich die Methoden in meinem Tick-Daten-Artikel beschrieben. So war er bereits mit meiner Arbeit vertraut und er war so freundlich, eine Rezension zu versprechen (und zu liefern), sobald die EA veröffentlicht wurde. Zu meiner größten Freude, meine Tick-Daten-Seite ist sogar im Handbuch erwähnt. Zu der Zeit, als ich begann, es zu verfolgen, tulipfx. Die Kangaroo-Homepage, die mehr oder weniger in einem Blog-Stil konfiguriert ist, enthielt bereits eine Reihe von sehr interessanten Artikeln, die ich von oben nach unten gelesen und ich habe ein Auge auf sie seitdem Lesen der Artikel, die in der Zwischenzeit aufgetaucht . Ich empfehle, diese Zuschreibungen zu lesen, die sie einige alte Verstärker-neue Themen berühren, stellen einige Probleme in einem neuen Licht gegenüber und TulipFX scheint, eine höhere Buchungsfrequenz zu haben, als ich. Zurück zu der EA, befassen sich mit einem System, das ausschließlich auf AUDUSD M5, mit einer eigenartigen Strategie, die Elemente aus dem Grid, Scalping, Trend-und Retracement-Trading-Stile, laut dem Autor zu integrieren scheint handelt. Ich muss zugeben, dass ich versucht habe, nach innen zu schauen, um es zu bestätigen, aber ohne viel Erfolg lässt sich die EA auch mit der neuesten Version der Purebeam-Software nicht dekompilieren und darüber hinaus kommt es mit einer ziemlich großen DLL, die verschlüsselt zu sein scheint Vermutung TulipFX ging die Extrameile auf das Thema der Sicherheit. Sorry Herr Developer, ich musste versuchen, nach innen zu schauen und ich hoffe, dass Sie verstehen, dass es nicht mit böswilliger Absicht war. Während ich zu diesem Thema bin, wurde mir ein Rezensionsexemplar von einem Entwickler wegen mir als 8220professional cracker8221 abgelehnt. Obwohl ich das Kompliment zu schätzen wissen, ist es nicht ganz richtig und jeder EA Autor das Lesen dieser sollte sich bewusst sein, dass Im nicht aus, um ihre Produkte auf zufällige Foren zu verbreiten. Jede EA, die mir für Überprüfungszwecke gegeben wird, wird nur für die verwendet werden und ist nicht verlassen meine Hände. Was bringt mich noch zu einem anderen Aspekt des gleichen Themas: bitte aufhören, mich zu schreiben, um nach Kopien von verschiedenen EAs zu fragen, ich tue das nicht, auch wenn Sie anbieten zu bezahlen. Ive ist es gelungen, in den vergangenen Monaten viel Abstand zwischen mir und der EA 8220-Erziehungsszene8221 zu setzen, und ich möchte es so halten. Ich driftete wieder von dem Thema und ging zurück zum Kangaroo EA. Was ist wirklich interessant ist die Art, wie es sich mit Nachrichten. Ich glaube nicht, dass Ive irgendeinen EA gesehen hat, der gut ausgerüstet wird, um Nachrichten als dieses zu behandeln. Der Entwickler ging so weit wie die Bereitstellung einer News-Datei mit historischen Nachrichten für Backtesting Thats eine Leistung an sich: Ich havent gesehen keine EA, die mit News vor Kangaroo getestet werden könnte. Aber ich bin schon vor mir selbst, obwohl ich die EA Whitepaper gesehen habe vor ein paar Wochen, Im sterben von Neugier, um die Auswirkungen der News-Vermeidung auf meinem eigenen Backtests zu sehen. Kangaroo EA kombiniert verschiedene Strategien im Handel. In erster Linie besteht der sichtbare Betrieb des EA aus einem Down-Averaging-Gitter von bis zu 6 Trades (nach den Default-Einstellungen). Um es in Worte zu fassen, eröffnet die EA einen Handel, und wenn der Markt gegen die Position geht (falls dies der Fall ist), hält er die Eröffnungen bis zum Erreichen seines Maximums von 6. Er schließt immer alle Geschäfte, die die gleiche Richtung gemeinsam haben Und dies wird erreicht, indem das Take-Profit-Ziel der bestehenden Aufträge verschoben wird, wenn neue geöffnet werden. Seine Eingangssignale basieren auf Rückholungen des zugrunde liegenden AUDUSD-Trends, wobei der EA versucht, einen Skalping-Trade mit einem Take-Profit-Ziel von 20 Pips und einem Stop-Loss von 60 Pips zu öffnen. Während der Markt in Richtung SL der Position vorangeht, werden neue Trades auf verschiedenen Ebenen geöffnet, während die TP näher zum Markt bewegt wird. Am Ende, wenn TP getroffen wird, bringt es immer noch 20 Pips Profit bei der ursprünglichen Losgröße. Dies stellt sich die Frage: was passiert, wenn es trifft SL Die Antwort darauf ist nicht einfach, weil der Abstand zwischen den Aufträgen, aber in einer Nußschale erhalten Sie einen Drawdown. Das EA-Handbuch hat eine Faustregel, um es zu berechnen: multiplizieren Sie das konfigurierte Risiko mit 4, um die potenzielle Abnahme (in Prozent) aus einer solchen Situation zu errechnen. Von dem, was wir in den Backtests unten sehen wird, scheint dies zu gelten. Bearbeiten: das Gewinnziel wird durch den Spread angepasst, so dass ich anfangs dachte, es war niedriger. In der Tat, it8217s 20 minus Ihre Verbreitung. Es ist anzumerken, dass die EA bei der Einstellung des SL-Amp-TP berücksichtigt wird. Je niedriger der AUDUSD-Wert ist, desto besser ist die EA. Dies wird wahrscheinlich zu einer Menge von Unterschiede zwischen Broker und Broker führen, aber wie aus meinem Backtests unten zu sehen ist, scheint es mit Spread 3 zu arbeiten, sowie mit Verbreitung 2. Bottom line ist, dass je besser Ihre Verbreitung, die Schneller werden die Trades geschlossen und je geringer die Chance der EA, einen Stop-Loss zu treffen. Ive zeugete mehrfache Fälle, in denen die EA abgesicherte Handel abnahm, also schaut sie nicht sehr freundlich zu den NFA Richtlinien. Dann wieder, Im nicht sehr freundlich zu den NFA-Regeln und ich weiß nicht, jeder Händler oder Makler, der ist. Sie können es wahrscheinlich auf einem Broker, der die NFA-Regeln in ihrem MT4-Terminal erzwingt, aber Sie wahrscheinlich vermissen Trades ab und zu. Es sei darauf hingewiesen, dass die EA nicht sehr oft Handel. Zwar gibt es in der Regel rund 2 Trades pro Woche (von 8220trade8221 ich meine Position, jede Position mit bis zu 6 Trades), Ive gesehen Wochen ohne einen Handel. Die meisten Positionen sind in der Regel innerhalb von 24 Stunden geschlossen, aber ich begegnete ziemlich viele Situationen, in denen die Trades für 2-3 Tage offen gehalten wurden. Es gibt kein Konzept eines 8220trading session8221: Positionen sind rund um die Uhr geöffnet, mit den bemerkenswerten Ausnahmen von Freitagen und frühen Montag. Die EA läuft exklusiv auf AUDUSD, zumindest für jetzt. Es ist unklar, ob es auf anderen Paaren laufen wird, aber ein Artikel auf der Entwickler-Website scheint einen künftigen Wettbewerb für das anzuzeigen. Tulipfx enthält einige interessante Artikel, die nicht unbedingt mit dem EA zusammenhängen. Die meisten von ihnen sind völlig lesenswert, manche sogar einen Einblick in den EA-Entwicklungsprozess. Gemessen an den Artikeln und der Größe der Ex4-Datei ist dies natürlich nicht die typische EA, die über Nacht zusammengestellt wurde, sondern vielmehr eine feste Anstrengung. Die Seite gewidmet Kangaroo EA ist total genial: es verfügt über einen sehr spürbaren Mangel an Marketing-Bullshit und es schafft es auch, an Orten lustig zu sein. Im ziemlich erfreut, dass ich jemanden wie-minded, die nicht schätzen die aggressive Marketing-Websites gefunden. Am wichtigsten ist, theres eine Verbindung zu dem Whitepaper, das detaillierte Backtests, Chart-Details und EA-Info enthält nicht sicher, ob seine vorhanden, es sei denn, Sie registriert sind, aber Registrierung ist kostenlos. Theres auch ein Myfxbook-Widget für ein Demo-Demo-Konto, das ich auch hier posten werde: Edit 08.12.2010: Dort8217s auch ein Live-Account auf der Website jetzt, die am 05.11.2010 gestartet wurde. Für Bequemlichkeit, I8217m auch Posting seine Myfxbook-Widget hier: Edit 20.12.2010: Ich erhielt eine aktualisierte Whitepaper vom Autor, die mit v4.1 info aktualisiert wird. Alle Whitepaper-Links in dem Artikel wurden aktualisiert, um auf das neue zu verweisen. Anscheinend beabsichtigt TulipFX, für eine Weile herum zu sein: Ich bin geleitet, zu glauben, dass Kangaroo EA nur das erste von einer Reihe von EAs ist, die freigegeben werden sollen. Sie sollten wirklich einen Blick auf das Whitepaper, das ich erwähnt. Im Gegensatz zu den meisten ähnlichen Dokumenten, zeigt diese nicht nur gewinnende Szenarien, sondern auch, was passiert, wenn die Dinge schief gehen. Es geht in eine Menge Detail über die inneren Arbeiten der EA und es hat einige gute Ergebnis-Analysen, die diesen Artikel ergänzen. Parameter Zusätzlich zum Handbuch enthält das Lieferpaket (das aus einem Zip-Archiv besteht) auch eine Setup-Datei, die einen Bündel von Dateien in einen bestehenden MT4-Ordner installiert: den EA selbst, eine DLL, einige Indikatoren, einige Set-Dateien und Das oben genannte News-Archiv, das genau im testerfiles-Verzeichnis installiert ist, bereit zum Backtesting. Im regulären Vorwärtsbetrieb wird eine aktualisierte News-Datei stündlich heruntergeladen. Wenn man diese Dateien beiseite lässt, ist das Handbuch für das Thema der EA sehr beschreibend. Es gibt drei vorkonfigurierte Set-Dateien mit unterschiedlichen Risiko-Werten und ich denke nicht, dass jemand wirklich irgendwelche der EA-Parameter berühren muss, sobald eine dieser Dateien geladen ist. Allerdings bin ich sicher, dass einige von euch mit dem EA ein bisschen in Backtests spielen wollen und es gibt mehrere Parameter, die erlauben, dass, wie die maximale Anzahl von Aufträgen, die zu einem Zeitpunkt oder der Stop-Loss-Wert geöffnet werden können. Wenn Sie backtest es, sollten Sie Tick-Daten verwenden und Sie sollten bedenken, dass Sie ein Diagramm offen mit dem EA laufen haben, sonst wird der Backtest nicht handeln. Ich fast machte einen Narren von mir selbst durch Versenden des Autors, wenn ich lief in dieser Ausgabe, obwohl seine im Handbuch angegeben. Natürlich gibt es auch eine Risikokonfiguration sowie eine feste Loseinstellung, einen Schlupfparameter und eine manuelle GMT-Konfiguration, aber der wirklich interessante Teil ist der mit den News-Optionen. Die Handelssperrzeit vor und nach den Nachrichten kann in wenigen Minuten konfiguriert werden und es gibt auch eine raffinierte Einrichtung für die Nachrichten, die vermieden werden sollten. Einige der allgemeinen großen Nachrichtenereignisse (wie etwa Arbeitslosendaten-Ankündigungen) sind vorkonfiguriert, aber der Benutzer kann ferner auswählen, welche Nachrichten der EA-Dodge nach Währungen oder Auswirkungen sein sollen. Wenn VisualMode ausgewählt ist (und es ist standardmäßig), sobald Kangaroo EA dem Diagramm beigefügt ist, erscheint ein niedliches Display in der unteren linken Seite des Diagramms und informiert uns über die Anzahl der kommenden und vergangenen Nachrichtenereignisse mit einem grünen Header Bar. Letzteres hat eine schöne Angewohnheit, sich rot zu machen, wenn es sich um Nachrichten handelt, die den EA-Handel stoppen werden. Es gibt auch eine bunte Statusanzeige auf dem Diagramm, die einige der EA Konfigurationsoptionen, Authentifizierungsinformationen und andere Sachen wie das nächste Los, das konfigurierte Risiko und das Konto-Eigenkapital aufführt. Ich denke, die Farbwahl für den Statusbereich ist ziemlich uninspiriert, gefährlich angrenzend an hässlich, aber dann wieder das ist nicht das, was man gewöhnlich eine EA kauft. Während ich über diese Anzeige sprach, bemerkte ich einen kleinen Fehler und informierte den Autor schon darüber: Die Anzeige lot8221 von 8220next ist falsch, wenn die EA am Diagramm angeschlossen ist und sie erst am Ende des ersten 5 Minuten-Takts aktualisiert wird. Ive versichert, dass seine nur ein visuelles Problem und dass es in einer neuen Version bald korrigiert werden. Da es um die Ferienzeit war, ist es bemerkenswert, dass die Dokumentation erwähnt die EA nicht zwischen 22.12 und 05.01. Backtesting Das Handbuch stellt klar fest, dass die Ergebnisse, die mit Metaquotes-Daten aus dem History Center erhalten wurden, nicht gut sind, aber ich ging trotzdem zu Backtests mit den Daten von 1999-2010. Viele Broker scheinen die AUDUSD-Ausbreitung unter 2 Pips die meiste Zeit haben, aber es gibt auch einige, die über 2 haben, so dass ich beschlossen, alle Tests mit Verbreitung 2, wenn nicht anders angegeben. Aus irgendeinem Grund (vermutlich weil ich dachte, dass ich besser weiß und weil EAs typischerweise overleveraged sind), schien es mir, dass die Risikokonfiguration von 5 8211 der EA-Standard 8211 etwas zu hoch war, also benutzte ich 3 in den meisten meiner Tests. Wie sich herausstellt, war ich falsch: ein Risiko von 3 nicht wirklich viel von einem Bang, so 5 ist wahrscheinlich eine bessere Einstellung. Nach Beendigung aller Backtests habe ich beschlossen, das Risiko auf 5 auf meinem Livekonto zu konfigurieren (siehe unten). Abgesehen von den oben genannten Änderungen in den Parametern, wurde alles auf seinen Standardwert, mit Ausnahme von VisualMode (die ich deaktiviert für einige meiner Tests, wenn ich erinnerte sich, dass Diagramm-Objekte verringern die Backtesting-Geschwindigkeit) und die News-Filter, die war Ständig aktiviert und deaktiviert. Ich verwendete ein GoMarkets-Terminal für die Backtests und der GMT-Offset wurde auf 2 für alle Metaquotes-Datentests und 0 für die Dukascopy-Tick-Datentests gesetzt. Errata: Nachdem ich die Tests abgeschlossen hatte, bemerkte ich, dass der Spread, der für alle Metaquotes-Datentests verwendet wurde, versehentlich auf 2,2 Pips anstelle von 2,0 eingestellt war, also etwas über dem Durchschnitt, den ich beabsichtigte. Da die EA gut genug durchgeführt, entschied ich mich nicht, die Tests neu zu machen, weil der Unterschied wahrscheinlich klein sein würde. Spätere Bearbeitung: Ich habe auch festgestellt, dass irgendwie meine Tests mit dem fridayendhour-Parameter auf 6 gesetzt wurden. Ich habe keine Ahnung, wie es auf diesen Wert gesetzt wurde, aber die Voreinstellung der Release-Version war 1 und ein Hotfix wurde mit diesem freigegeben Wert auf 0 gesetzt. In der Zwischenzeit habe ich eine Beta-Version erhalten, die gerade getestet wird und die in ein paar Tagen an die Kunden freigegeben werden soll. Zusätzlich zu den beiden oben erwähnten Problemen (Nachrichtenprotokolleinträge mit dem Nachrichtenfilter deaktiviert und der Anfangslotsberechnung) und der fridayendhour-Änderung fügt diese Version auch OrderReliable für diejenigen mit Brokerproblemen hinzu. Wie sich herausstellt, hat die fridayendhour-Einstellung einen ziemlich großen Einfluss auf die Backtests, so dass ich feststellte, dass es mein Fehler war, fühlte ich mich gezwungen, alle Szenarien neu zu testen und aktualisieren Sie die Überprüfung entsprechend, auch mit Spread 2.0 in den Metaquotes Daten Backtests. Ich verknüpfe immer noch die älteren Backtests neben jedem neuen Backtest. Der erste Test, den ich tat, war mit festen Lots (0.1) und der Nachrichtenfilter deaktiviert, auf Metaquotes Daten. Der anfängliche Backtest (mit 2,2 Spreizung und falscher Einstellung der Fridayendhour) ist hier noch verfügbar. KangarooEA 1999-2010, Festnetz 0,1, News-Filter deaktiviert Während es gut aussieht, ist es nicht besonders atemberaubend. Es kann beobachtet werden, dass Kangaroo EA sehr gut irgendwo um 2007 läuft. Ich bemerkte ein anderes kleines Problem hier: obwohl ich den Nachrichtenfilter deaktivierte, zeigt das Backtestjournal Nachrichten über die Nachrichten an. Eine ziemlich lange Suche zeigt, dass, obwohl die Nachrichten Ereignisse angezeigt werden, sie ignoriert werden. Der Autor wurde darüber informiert. Edit: Dieses Problem sowie die, die ich erwähnt ein paar Absätze oben wurden Hotfix am selben Tag meldete ich ihnen. Das war schnell. Um einige realistische Drawdown-Zahlen zu erhalten, versuche ich den gleichen Backtest mit Risiko 3. Der initiale Backtest (mit 2,2 Ausbreitung und falsch freitayendhour Einstellung) ist noch hier verfügbar. Kangaroo EA 1999-2010, Risiko 3, News-Filter deaktiviert Es wird nun leicht sichtbar, dass die EA nach 2007 wirklich anfängt zu leuchten. Die daraus resultierende Herabsetzung von 21,4 und ich vermute, dass es im Segment 1999-2006, also fahre ich fort, Die Aufteilung der Periode in zwei Segmente: vor 2007 und nach 2007. Als eine Anmerkung, der Drawdown für diesen backtest verwendet, um über 33 zu sein, bevor ich die Ausbreitung und den fridayendhour Parameter festlegte, der mich veranlasste, den Backtest in zwei zu teilen. Angesichts des daraus resultierenden 21,4-Drawdowns, nachdem diese korrigiert worden waren, hätte ich es wahrscheinlich nicht getan. Der ursprüngliche Backtest 1999-2007 (mit 2,2 Ausbreitung und falscher Freitagszeiteinstellung) ist hier noch verfügbar. Kangaroo EA 1999-2007, Risiko 3, News Filter deaktiviert Wie es gesehen werden kann, bevor 2007 Kangaroo EA wäre nicht beeindruckend gewesen. Alle Prellen auf und ab der Balance-Kurve verdient sicherlich die EA ihren Kangaroo-Namen. Ich hatte recht, aber: Hier saß der 21er Drawdown. Der ursprüngliche Backtest 2007-2010 (mit 2,2 Spreizung und falscher Freitagszeiteinstellung) ist hier noch verfügbar. Kangaroo EA 2007-2010, Risiko 3, News Filter deaktiviert Post 2007, die Dinge nehmen eine drastische Wende zum Besseren. Der EA hat eine schöne Balance-Kurve mit einem Drawdown von 18. Beim ersten Test war der Drawdown 13, fast im Einklang mit der Regel im Handbuch erwähnt (4-mal das Risiko wäre 12 aber der Unterschied ist akzeptabel) und I Haben keine Ahnung, wie es kam, ging es bei der Korrektur der Testparameter. In jedem Fall bin ich sicher, dass einige Leute die Pistole springen und behaupten, dass Kangaroo Kurve passend ist, aber irgendwie bezweifle ich, dass es ihre 2,5 Monate Vorwärts-Test und ihre No-Bullshit-Marketing-Ansatz gegeben. Ich denke, seine für das aktuelle Verhalten des Marktes entwickelt, obwohl theres keine sagen, wie, wann oder ob das wird sich ändern. Da durch Zufall die Nachrichtenarchivdaten ab 2007 beginnen, ignoriere ich noch einmal die manuellen Warnungen über die DST-Änderungen in den Metaquotes-Daten und ermöglichen es dem Nachrichtenfilter trotzdem, den Unterschied zu sehen. Der ursprüngliche Backtest 2007-2010 (mit 2,2 Spreizung und falscher Freitagszeiteinstellung) ist hier noch verfügbar. Kangaroo EA 2007-2010, Risiko 3, News-Filter aktiviert Während es noch einige Stopp-Verluste trifft, ist der sichtbare Schluckauf in der Mitte des vorherigen Backtests verschwunden und die daraus resultierende Balance-Kurve sieht viel glatter aus. Angesichts der verbleibenden SL-Treffer, denke ich, der Autor wahrscheinlich wusste, was er sprach, wenn Warnung über Metaquotes Daten und DST. Also, ich gehe fort, um die manuellen Anzeigen zu folgen und Tickdaten für das Testen zu verwenden. Die AUDUSD-Tick-Datendatei beträgt ca. 4 GB und aufgrund der MT4-Limitierung von 2GB pro Datei muss ich sie in zwei Teile aufteilen. Natürlich, nur um mich zu pissen, 2007-2009 passt nicht in 2GB, also muss ich die 8220cut8221 am Ende November 2008 machen. Ich entscheide mich mit und ohne den News-Filter zu aktivieren, um meine Neugier zu befriedigen. Der anfängliche Backtest mit den gleichen Einstellungen wie unten, aber mit einer falschen Fridayendhour-Einstellung ist hier noch verfügbar. Kangaroo EA 2007.03-2008.11, Risiko 3, News Filter deaktiviert Der erste Test oben ist mit dem News Filter deaktiviert. Es traf SL dreimal und der relative Drawdown endete um 17,8, weil zwei der SL-Hits ziemlich dicht beieinander waren. Insgesamt, Id klassifizieren es als eine anständige Leistung, aber nichts zu Hause zu schreiben. Der anfängliche Backtest mit den gleichen Einstellungen wie unten, aber mit einer falschen Fridayendhour-Einstellung ist hier noch verfügbar. Kangaroo EA 2007.03-2008.11, Risiko 3, News-Filter aktiviert Nun, wenn die Aktivierung der Nachrichten-Filter, ist die Veränderung beeindruckend. Keine der drei oben genannten SLs wurden getroffen und die Balance-Chart ist perfekt glatt. Schließlich erfüllt das nicht nur meine Erwartungen, sondern sogar noch mehr. Seine nur weniger als ein paar Jahre, aber, so können versuchen, den gleichen Stunt für 2008.11-2010.12. Der anfängliche Backtest mit den gleichen Einstellungen wie unten, aber mit einer falschen Fridayendhour-Einstellung ist hier noch verfügbar. Kangaroo EA 2008.11-2010.12, Risiko 3, Nachrichtenfilter deaktiviert Der Backtest mit deaktiviertem Newsfilter liefert wieder ein schönes Ergebnis mit einem SL-Treffer und einem 12.7-Drawdown, perfekt im Einklang mit der Drawdown-Schätzung im Handbuch. Nizza Leistung, aber sehen können, was passiert mit News-Vermeidung aktiviert. Anmerkung: auf der ersten Version hatte dieser Backtest 2 SL-Treffer, aber die korrigierende freitayendhour behoben. Der anfängliche Backtest mit den gleichen Einstellungen wie unten, aber mit einer falschen Fridayendhour-Einstellung ist hier noch verfügbar. Kangaroo EA 2008.11-2010.12, Risiko 3, News-Filter aktiviert Und die SL geht weg (anfangs ein SL blieb wegen des Handels an einem Freitag eröffnet). Man, ich wünschte, mehr EAs würde einen ähnlichen News-Filter Im ziemlich psyched über diese, vor allem über die Fähigkeit, Backtest mit News-Vermeidung implementieren. Kommen, um darüber nachzudenken, was ich möchte, ist ein DST-Funktion, um es tatsächlich mit Metaquotes Daten zu arbeiten. Plus eine Nachrichten-Datenbank, die sich über 2007 erstreckt, aber ich denke, das ist nur Wunschdenken. Edit: nur ein paar Stunden nach der Veröffentlichung der Überprüfung vergangen und ich habe bereits kontaktiert durch den Autor. I8217wurde informiert, dass die verbleibende SL, die Sie im Backtest gerade über diesem Absatz sehen, dadurch verursacht wird, dass der erste Handel an einem Freitag um 1 Uhr geöffnet wurde und aus irgendeinem Grund die Release-Version 1 statt 0 für die Freitag-End-Stunde hatte . Grundsätzlich ist die EA isn8217t soll am Freitag handeln. Und es ist ganz richtig, wenn es richtig wäre, freitags zu vermeiden, dass SL-Hit wouldn8217t dort sein. Ein Hotfix ist bereits für dieses Problem freigegeben, aber es doesn8217t rechtfertigen Remaking alle Backtests. Ich wurde auch informiert, dass die Farbe, die ich oben auflöste, ein 8220kangaroo braun8221 sein soll, der mir offensichtlich entging. Wie auch immer, sicher, es könnte sein, aber es ist so nah an hässlich, dass sie sich gegenseitig ausspucken könnten, sorry Update: während it8217s im Licht der erneuten Prüfung veraltet ist, wird dieser Absatz hier bleiben, um der vollständigen Offenlegung willen. Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie es auf einer höheren Strecke funktioniert, habe ich die beiden Tick-Daten-Backtests mit Spread 3 mit dem News-Filter aktiviert. Ich wählte 3, weil that8217s wahrscheinlich die höchste you8217d bekommen und weil that8217s, was ich auf dem Live-Konto unten aufgeführt bekommen. Der anfängliche Backtest mit den gleichen Einstellungen wie unten, aber mit einer falschen Fridayendhour-Einstellung ist hier noch verfügbar. Kangaroo EA 2007.03-2008.11, Risiko 3, Nachrichtenfilter aktiviert, Verbreitung 3 Der ursprüngliche Backtest mit den gleichen Einstellungen wie unten, aber mit einer falschen Freitagszeit-Einstellung ist hier noch verfügbar. Kangaroo EA 2008.11-2010.12, Risiko 3, News-Filter aktiviert, Verbreitung 3 Wie erwartet, waren die Renditen etwas niedriger, aber die Balance-Kurve sieht so gut aus, wie es bei der Verwendung von Verbreitung 2. Ich war Bracing mich für ein paar weitere SL-Treffer , Aber sie nie aufgetreten. An diesem Punkt, während ich die Rückkehr betrachtete, bemerkte ich, dass ein Risiko von 3 nicht genau produziert spektakuläre Ergebnisse, so entschied ich, ein Risiko 5 auf meinem Live-Konto verwenden und auch einige Tick-Daten-Backtests mit der gleichen Risikokonfiguration laufen, die Ich schreibe unten, nur um Ihnen eine Idee. Der anfängliche Backtest mit den gleichen Einstellungen wie unten, aber mit einer falschen Fridayendhour-Einstellung ist hier noch verfügbar. Kangaroo EA 2007.03-2008.11, Risiko 5, News-Filter aktiviert Der erste Backtest mit den gleichen Einstellungen wie unten, aber mit einer falschen Einstellung am Freitag ist noch verfügbar. Kangaroo EA 2008.11-2010.12, Risiko 5, News-Filter aktiviert Grundsätzlich ist der potenzielle Drawdown pro Position SL, wie erwartet, etwas erhöht: nach TulipFX sollte es etwa 20 mit Risiko 5 sein, aber von dem, was wir im Backtest sehen können, es Nur erreicht 17. Ich vermute, es canve wahrscheinlich niedriger gegangen, aber seine schwer zu sagen. Nichtsdestotrotz mag ich es, dass der Entwickler eine Formel vorstellt, die es dem Benutzer leicht erlaubt, den potenziellen Drawdown als eine Funktion des Risikos zu berechnen. Seine nicht ganz korrekt wie in der Theorie gibt es SL-Treffer in einem kurzen Abstand voneinander, aber von dem, was in den Backtests gesehen werden kann, ist es ziemlich gut. Edit: Der Beitrag von Dennis auf der Forward-Testseite wirft ein gültiges Problem auf. Was sind die erwarteten Renditen für Kangaroo EA. What8217s die minimale Finanzierung müssen Sie in der Lage sein, die monatliche Gebühr von seinem durchschnittlichen Ergebnis zu zahlen So, entschied ich mich, es in ein bisschen mehr durch Verschmelzung der beiden News-Filter aktiviert Tick-Daten-Backtests. Für eine einfache Berechnung verwendete ich MT Intelligence für das Merge und ich fuhr fort, eine Standard-0.5-Losgröße für alle Trades zu verwenden (das Ziel war ein Setup mit Risiko 5 und einem anfänglichen Saldo von 10000). Ich fuhr fort, den groben banked Profitverlust zu zeichnen und unter Ihnen kann das resultierende Diagramm für Lose 0.5 sehen. Bruttogewinnverlust 2007.04-2010.12 mit 0,5 Losen Export der Daten in eine CSV-Datei Ich konnte eine durchschnittliche Rendite von 623 pro Monat mit 0,5 Losen (0,5 ist das Ergebnis des laufenden Risikos 5 auf einem Saldo von 10000) zu bestimmen, was bedeutet, ein Durchschnittliche Rendite von 6,23 pro Monat, ohne Berücksichtigung Compoundierung. Nach dem Durchführen der gleichen Berechnungen für das Risiko 3 (die csv ist in dem gleichen Archiv verknüpft oben), scheint es, dass die durchschnittliche Rendite in diesem Fall wäre 3,74 pro Monat. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Annahme eines Zeichnungsbetrags von USD 40,5 (30 EUR 1,35): Durchschnittliche Rendite für das Risiko 5: 6,23 pro Monat. Saldo zur Deckung der Zeichnungskosten für das Risiko 5: rund USD 650. Durchschnittliche Rendite für das Risiko 3: 3,74 pro Monat. Saldo benötigt, um die Abo-Kosten für das Risiko 3 zu decken: rund USD 1100. 8230 wurde am 31.01.2011 freigegeben, aber I8217ve war ziemlich beschäftigt, so dass ich nur das Schreiben dieses Updates über eine Woche später begann. Die Autoren lieferten auf ihrem Versprechen, es im Januar zu starten, aber es war eine leicht problematische Freigabe, wie in ihrem 8220Bite weg von zu viel82308221 Blogposten zugelassen. Lange Geschichte kurz, ich glaube, es war ein bisschen gehetzt und es gab ein paar Patches direkt nach der Veröffentlichung. Auf der hellen Seite, lösten sie die Probleme, die durch ihre Tests in einer Rekordzeit 8211 5.11 schlüpfte ein paar Tage nach 5.0 freigegeben wurde, die Festsetzung aller Probleme, die von den Benutzern gemeldet und es gab sogar eine 5.1 und ein Zwischen-Hotfix zwischen der Zwei Versionen. Da ich jedoch über einige Backtests auf die Autoren hinweisen konnte, hatte die EURUSD-Version noch einige Macken, die noch eine Weile dauern mussten, um zu beheben, nämlich einige Probleme mit Limit Orders. In der Zwischenzeit empfahl der Entwickler nicht, die EURUSD EA live laufen zu lassen, aber ab dem 01.03.2011 ist v5.9 ausgegangen und die Probleme werden behandelt, so dass es nun für die Verbesserung der Bilanz der Live-Konten geeignet sein sollte. Angesichts der Tatsache, dass v5.11 war vor v5.9 Ich stelle mir vor, dass diese eigentlich v5.90, aber that8217s nur eine kleine Versionierung Problem wäre. Von dem, was die Autoren sagen, sammle ich, dass v6.0 wird sehr ähnlich wie v5.9 aber mit ein paar kleinere Verbesserungen, was wahrscheinlich ist, was sie dazu veranlasst, diese Versionsnummer jetzt setzen. Also, was jetzt vor allem die Tatsache, dass jetzt there8217s eine zusätzliche EA, die auf EURUSD arbeitet, ganz anders als die erste, mit einer eigenen DLL und Indikatoren. Anders als das, wurden einige Schecks hinzugefügt, um einige Probleme zu verhindern, die die EA mit Brokern hatte, die das anhängige Auftragsablaufdatum nicht ehren, eine Änderung, die das Geben des Risikos als doppelter Wert und Verbesserungen zum Newsfilter erlaubt, das erkennbarste, das sein ist Chart-Display ist ein bisschen mehr sexy. Das EURUSD-HUD ist ein angenehmes Blau, obwohl die AUDUSD-Diagramme noch mexikanische-Nahrung-Diät-Kangaroo-poo-braun sind. Version 5.9 führt auch einige Parameter ein, die Situationen behandeln, in denen Trades auf beiden Paaren geöffnet werden können und in solchen Fällen das Risiko einschränken können. Der EURUSD EA arbeitet auf ungefähr der gleichen Logik wie seine AUDUSD Schwester, aber anstelle von 60 Pip Stop Loss hat er 120 Pips und anstelle von max 6 Trades es nur öffnet sich bis zu 3, was zu einem ziemlich ähnlichen Szenario insgesamt. Sein Gewinn ist 18 Pips und im Gegensatz zu seinen Geschwistern AUDUSD, es nur Trades während bestimmter Stunden: 6 GMT 8211 23 GMT, so vor allem während der Europa amp US-Sitzungen. Vielleicht haben Sie bemerkt, dass ich die Tick-Daten Verfahren ein wenig weiter entwickelt, nachdem die ursprüngliche Kangaroo EA-Artikel geschrieben wurde, so entschied ich auch einige neue Backtests für AUDUSD zusätzlich zu denen für EURUSD bieten. Darüber hinaus gab es auch einige Updates auf AUDUSD, so war ich sehr gespannt auf den Backtest der neuen Version zu sehen, diesmal in einem Stück statt vielen. Die Version getestet wurde natürlich 5.9 und die beiden folgenden Backtests wurden mit Tick-Daten und einem festen Spread von 2,0 für beide Paare, auf einem GOMarkets-Terminal durchgeführt. Kangaroo EA v5.9 EURUSD 2007-2011, Tickdaten, Standardeinstellungen Kangaroo EA v5.9 AUDUSD 2007-2011, Tickdaten, Default-Einstellungen Von jetzt an haben wir große Erwartungen von Kangaroo EA zu bekommen und es sicherlich nicht tut, ihnen zu begegnen: Die resultierenden Diagramme zeigen eine sehr glatte Balance-Kurve und es gab keinen einzelnen SL-Treffer in den Backtests. Unter der Haube ein wenig, bemerken wir eine maximale relative Abnahme von etwas über 16 für beide Tests. Mehrere Leute per E-Mail mich in der Vergangenheit und fragte, wie kann dies möglich sein, da die Balance-Chart zeigt keine Drawdown überhaupt. Die Antwort ist einfach: MT4 berechnet auch den floatenden Drawdown 8211 den höchsten Prozentsatz, der während des Backtests auf einer Reihe offener Positionen ausgestellt wurde, auch wenn die Positionen nicht mit negativem Gewinn geschlossen wurden. It8217s worth mentioning that as per the author8217s specifications, in theory, running it with a risk of 5 as I did in these backtests would result in a 20 drawdown in case of a full SL 16 is not far from 20, meaning that at least once in each backtest it must have been slightly at risk, but it seems to have been able to close without hitting SL nonetheless. Speaking of SLs, I8217ve discussed this with a few people via mail and also in the article comments if I recall correctly: the fact that it doesn8217t hit any SL in backtests offers no certitude that it will not hit a SL in the future sure, it8217s a good indication of its behavior and its news filter is extremely helpful, but there8217s no such thing as an EA that never loses, so at some point in the more or less distant future it will eventually hit a SL and you should brace for it: use the TulipFX specifications (drawdown potential 4 risk) to configure your risk in such a way that should it hit a SL, it won8217t make you bang your head against a wall. Getting back to the backtests, to me it looks like AUDUSD kept the same consistent performance we8217ve seen in the older backtests, which by now it has also confirmed in forward testing. As for EURUSD, it looks fit to run live. I must admit I added it to the forward test account on 01.03.2011 (this edit is dated 09.03.2011), before actually backtesting v5.9, but I8217ve seen the backtests of v5.11 and they were also looking good so as soon as they gave the 8216go8217 for live, I added the pair back to the live account and soon enough after that, it already started trading and having positive results. I8217ve merged the results and charted the return distribution in a similar fashion to how I did it for the original backtest, but I won8217t bore you with the picture and I8217ll just tell you the result: when running with a risk of 5, the average monthly return is 12.52, pretty much double what it was for AUDUSD alone. Considering the aforementioned 20 drawdown (using the same risk 5) in the unlikely event of a stop loss hit, this means that the EA would need about two months to recover. This makes me randomly rant about a common misconception in the world of trading. Many people believe that if your account suffers a 20 drawdown (booked), it has to make 20 to get back to what it was, which is completely false. Think about it 8211 let8217s assume you have a 100 account and it suffers a 20 drawdown, thus getting to 80. To get back to 100, the account would naturally have to make 20. However, since it8217s now at 80, the 20 it has to make back is now 20 100 80 25 percent of the account. As a bottom line, what I am saying is that the bigger the drawdown, the harder to get out from it, which is why I always recommend using lower risk if possible. Conclusion Judging by the tick data backtests above and the TulipFX forward test, I like Kangaroo EA . Viel. It gives a certain feeling that a lot of thought went into it. The content of the TulipFX website is refreshing, its definitely not a flytrap for the average Forex newbie and this goes to show they cater to the seasoned Forex trader, theyre serious and they mean business. Going through the few mails I exchanged with the author, I can say I havent met any other developer so confident in their product. Unfortunately, since 01.12.2012, the developer has closed the gates for new users and the EA is no longer available for sale. The EA is licensed to run on two demo accounts and a single live account, but these can be easily changed using a webpage. The manual says you can change them once every three days. Forward test Running since 01.12.2010 on a LiteForex real account, with all the settings set to their default values, including the risk (which is set to 5 by default): Edit 01.03.2012: as the vendor has advised, running Kangaroo on cent accounts does not seem to be a very good idea. My account has taken quite a bunch of SL hits that the vendor8217s live account wasn8217t even close to. Since the performance of the EA was very good lately, earlier this year (12.01.2012) I decided to start another account for it, this time on PrivateFX and running only the AUDUSD EA, with the default settings: Details and links Versions used in backtesting: various (4.0 up to 5.9) Version in forward testing: 6.4 (went through all since 4.0) Currency pairs amp timeframes: AUDUSD M5, EURUSD M5 Kangaroo EA home Buy Kangaroo EA The TulipFX whitepaper This entry was posted by birt on December 2, 2010 at 1:09 PM, and is filed under Reviews. Befolgen Sie alle Antworten auf diesen Beitrag über RSS 2.0.Sie können eine Antwort oder trackback von Ihrer eigenen Website hinterlassen. In fact, even if in principle fxbook vendor looks nice, unfortunatelly the only balance curve that we can try to replicate is the backtest. Let me say that if the backtest (done by us and not by the vendor) looks very similar with the fxbook 8220live8221 we have more chance that the product is robust and 8230 the vendor didn8217t play with switching off the EA when the market condition are not in favor of the EA strategy. Than I fully agree that the backtest itself doen8217t mean too much but also the fxbook done by the vendor doen8217t means too much too unless, at least, it will not be confirmed by the backtest done by us. I dont8217 understand why you put togheter Kangoroo and Robin, they looks very different on this, one of the Robin strong capability, in my opinion is that the fxbook and the backtest are very similar, then even if the EA strategy backtest shows a medium size drawdown, you can believe that what yoo backtest with Robin (than what you optimize with WFA) have serious chances to happen in the real world: robinvolforward-backtest-comparison 564 written by GEOakes October 15, 2012 (4 years ago) Since I can assume you are talking about the EURUSD pair as you posted on the TulipFX form before you asked for a refund, Tulip didn8217t switch off the EA without telling the user community that everyone should turn off the EA. Maybe I8217m missing something still, but is that wrong to say to trade or not to trade the EA Yea, can8217t back test worth a darn, but all a 99 back test give you is a guide and a way to optimize the EA8230not how it performs broker to broker. In talking with Dutch and Ozzie, yes, even with their updates to the news and minor tweaks in the code, there will be SLs in the backtests of the EURUSD. There have also been near misses on the AUDUSD. This year, one of my accounts hit a SL on the AUDUSD on a spike that my other brokers didn8217t get. But overall, my equity curve looks like the LIVE REAL Tulip account on myfxbook. Personally, I wish they would have closed the sales, but I hope too many people don8217t buy at the last minute, then want a refund becuase a backtest fails for them as there may have been someone trying to save up for that license. Even birt8217s accounts can see different results with different brokers. Heck, I have had the same broker, same VPS, same type of accounts, and can witness one account take the trade and one account that doesn8217t. So how much faith will I put in a back test of this EA, not too much. 100, I agree there is value in backtesting, but somehow, the Tulip folks got a receipie that works. And about 98 of the EAs out there will fail, or should not be used during certain market conditions. But, if you want to say that 8220the fxbook done by the vendor doent means too much too unless, at least, it will not be confirmed by the backtest done by us.8221 8211 I guess what special power does 8216us8217 bring that never coded the Kangaroo to being with, put filters around the news that matters, and spent 1000 of hours getting it to work. Will there be SLs in the future on this, sure. Do we need more F. U.D. Nein. I believe TulipFX announced that Lollipop is only going to be offered as a MAM service. Too bad, it looked like an EA with good potential, judging by what I8217ve seen on the website. As for MDP, if it came up with a minus on demo, it would8217ve likely scored an even bigger minus live. It8217s an EA with a temper and very fussy about its trading conditions. Generally it8217s advisable to stay away from such tick scalpers unless you know exactly what you8217re doing and you8217re prepared to invest a lot of time and money into getting them profitable. TulipFx spat their dummy and cancelled somebody8217s Kangaroo licence when someone tried to (i. e. asked whether they could) on-sell their copy. I8217m stuck with two copies that don8217t work any more. Steer clear of TulipFx. They are running a PAMM that was originally based upon the Kangaroo EA. I8217ve heard that it8217s a loser. Kangaroo EA was downed by the major MT4 update and never worked under MT5 602 written by Stephen January 25, 2015 (2 years ago) Kangaroo is still going strong and will be disappointed when it finally dies a death. You should still be able to run your license but you need MT4 v506 and under, and don8217t expect any support. If you can get to the forums you can enable your license with your trading account. Also get some support from other users, but not the authors, there was apparently a falling out between the partners. 603 written by birt January 27, 2015 (2 years ago) Yeah, there was some sort of 8220going separate ways8221 from what I gather, but I don8217t know any details. The licenses are still working BUT you have to find a broker that lets you log in with MT4 build 509 which might not be very easy.